个人简介
李向科，四川成都人，1963年出生。北京大学数学理学硕士，中国人民大学经济学博士。现为中国人民大学金融系副教授，中国人民大学金融与证券研究所高级研究员。曾赴香港City University进行合作研究。主要从事证券市场有关量化的分析，对诸多数学模型在中国股票市场进行投资的适用性有独到的观点。曾撰写或翻译过《证券投资学》、《证券投资分析》、《投资学基础》、《证券投资技术分析》等著作，在有关刊物上发表多篇关于证券二级市场预测分析和投资分析等方面的论文。参与每年的中国资本市场论坛年度报告的撰写。
戚发全，男，36岁，云南人。1992年毕业于北京师范大学数学系，获理学硕士学位，现在中国人民大学信息学院任教。研究方向：环与代数。个人兴趣：指标量化与数学模型。发表和出版多篇关于代数学方面的论文和编著书籍。在中国人民大学主讲过高等院校基础数学的各门课程，以及“近世代数”这一专一性较强的数学课程。1996年开始涉足中国证券市场，对我国证券市场有浓厚的兴趣，组织过股票基础知识培训和股票市场的咨询活动。
内容简介
从国际发展的趋势看，金融研究中涉及的数学问题有的已经相当高深。本书选择资产定价方面的内容作为重点，从中了解如何用数学方式处理金融问题。
第一章讲述了基本的数学内容，包括线性代数、简单的最优化方法和模型建立，以及效用函数的数学解释。
第二章是关于风险偏好和随机占优的问题。这是定价理论的基础。后面的数学模型的假设条件多出于此。目的是使读者对于风险偏好等概念从数学的角度有一个初步的认识。
第三章至第五章是三个20世纪50年代之后出现的具有代表性的现代投资理论模型。包括马克维茨均值方差模型、CAPM和APT。这里采用了“半数学化”的写法，从数学的观点详细地对这些模型的假设、推导过程、相关的结论以及定理的证明进行了说明。
第六章是连续时间的金融问题。内容比较“现代”，采用纯数学的写法。读者在这部分将接触高深的数学。
本书既可以作为高等院校财经类，特别是金融专业的教材。也可作为仅仅具有初步的数学知识，希望进一步了解数学知识在金融中的应用的研究人员的参考书目。