个人简介
杨筱燕：博士，FRM，中央财经大学金融学院金融工程系讲师。研究领域：期货与期权，金融工程与风险管理。在各类刊物发表专业论文二十余篇。
2006年，毕业于中央财经大学金融学院。对投资组合理论、衍生金融工具、资产定价与风险管理模型等有深入研究。
2003-2004年，就职于加拿大Algorithmics中国金融风险实验室，担任金融工程师，从事金融产品定价和金融风险建模工作。对国内金融机构信用风险、市场风险、资产负债风险等领域进行持续深入的考察、分析和研究。
2005-2006年，就职于PROGNOZ北京办事处，担任高级金融工程师，从事金融风险系统在中国的本土化建模和配置，并负责其在金融行业的咨询服务和应用推广。工作内容涉及证券公司、保险公司等金融机构风险系统项目的实施、资产定价模型国内验证、情景及期限结构制定、报告模板设计、客户风险报告分析等，具有丰富的实际业务经验。
内容简介
现代科学技术的发展，促进了风险管理技术的迅速更新；投资者对收益和风险极为关注，寻找超额利益；20世纪90年代，一系列金融危机事件的发生，促使国内外机构投资者和监管者非常重视风险管理，在资产管理过程中，开始重视不断采用新的风险管理技术，建立风险控制流程与有移与投资流程相结合的管理体制。
本书搜集了相关的国内外资料进行整理，从介绍风险预算入手，结合风险预算过程中涉及的风险度量理论、资产配置理论、投资绩效评价理论，并借鉴国外先进的风险管理技术——风险预算，最终结合我国的资本市场和机构投资者投资组合的资产配置实际情况，从风险分解、资产配置、战略风险预算和积极风险预算几个方面对风险预算理论在我国机构投资者资产管理中的应用进行分析和探讨，并提出了我国机构投资者的风险预算模式。