个人简介
姚远,女,1975年生。1997年毕业于天津商学院管理信息系统专业,2000年获西南交通大学管理科学与工程硕士学位,2006年获西南交通大学管理科学与工程博士学位。现为河南大学工商管理学院讲师.承担硕士研究生“金融工程”、“专业英语”、本科生“运筹学”等课程的教学工作,管理科学与工程研究所专职研究员,研究领域金融工程与金融风险管理。
内容简介
投资组合保险是无套利均衡在金融工程中处理风险问题的应用,是投资者规避风险的重要策略。本书利用无套利均衡分析及动态复制技术,结合Merton(1971)最优消费和投资组合策略模型,建立了连续时间模型条件下投资组合保险模型,并进行优化。在此基础上研究了不同股价运动条件下投资组合保险策略的有效性、市场风险性及其投资者的市场特性。