个人简介

刘晓星，男，湖南隆回人，1970年9月出生。金融学硕士、管理科学与工程博士、金融学博士后、副教授、金融学硕士生导师。先后就读于西南工学院、西北农林科技大学、东南大学，现执教于广东商学院金融学院。主要研究领域为金融工程与风险管理。近五年来，先后在《南开管理评论》、《数理统计与管理》、《国际贸易问题》、《财经问题研究》、《科研管理》等国内核心刊物上发表论文40余篇；主持广东省自然科学基金1项，参与国家自然科学基金l项，省部级课题4项。 VaR因银行的风险管理需要而产生，

内容简介

本书是关于“基于VaR的商业银行风险管理”的专著，全书对VaR在银行领域的风险管理做一个比较全面的研究。书中首先对VaR的算法进行研究和实证分析，然后建立基于VaR的银行资本配置模型，该模型考虑了银行的交易费用、风险偏好和经营策略，并在此基础上进一步扩展到银行风险资本配置与绩效评估；接着研究基于VaR的银行监管与银行风险策略，基于VaR的银行信用风险管理和VaR约束下的银行投资组合选择，建立基于CVaR的银行投资组合优化模型；最后，基于VaR的视角，研究银行的操作风险度量，并针对我国银行业展开实证分析。
该书系统地介绍了VaR的理论基础和计算方法及其局限性，建立了在静态和动态条件下基于VaR的银行资本优化模型。分析了VaR和风险资本(CaR）之间的内在联系，结合我国金融发展现状，对金融监管、资本投资、风险控制等做了深入研究，提出了我国现阶段基于RAROC的商业银行全面风险管理框架和统一于VaR的银行风险资本配置思路。最后对银行操作风险度量进行了实证分析，提出了基于VaR的银行整体风险管理框架和操作风险管理在我国的应用建议。