个人简介

徐国祥，男，汉族，1960年3月16日出生，经济学博士，1995年至2003年4月曾任上海财经大学统计学系系主任、教授、博士生导师，现任上海财经大学应用统计研究中心主任、教授、博士生导师，财政部跨世纪学科带头人，上海市曙光学者。兼任国际统计学会会员、中国统计学会常务理事、中国教育统计学会常务理事、全国统计教材编审委员会常务委员、上海市统计学会副会长、上海市统计高级职称评审委员会副主任、上海市统计科研成果评审委员会委员、上海市教师高级职称评审委员会财经学科组委员、澳大利亚麦克利大学客座研究员。1989年至1990年加拿大亚伯达大学访问学者，1992年和1993年分别两次赴澳大利亚麦克利大学从事国际合作研究，1998年3月赴英国伦敦证券学院、英国财政部、英格兰银行等考察英国证券业从业人员资格考试和审查管理制度，2002年和2003年分别两次赴美国芝加哥大学从事金融高频数据的合作研究。1993年和1995年分别被评为上海市优秀青年教师，1994年和1996年分别获上海市优秀青年教师考核一等奖，1997年1月获中华人民共和国国家统计局全国优秀统计教师奖；2001年获教育部全国优秀青年教师项目资助。2003年获宝钢教育基金理事会优秀教师奖。2004年教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者。 徐国祥教授为博士研究生开设的课程有：《金融统计理论和方法研究》、《市场风险和评价方法研究》、《统计指数理论和应用研究》，为硕士研究生开设的课程有：《MBA管理统计学》、《金融统计研究》等。为本科生开设的课程有：《统计学》、《统计预测和决策》、《金融统计学》、《证券投资分析》等。

内容简介

本书在研究方法上采用定性与定量研究相结合的方式。在定性研究方面，本书遍历了欧美等发达市场以及亚洲等新兴市场的主要指数创新产品的产品设计和风险控制方法，采用归纳法总结其共 性与个性，作为我国指数编制及其产品创新的镜鉴；在指数期权产品设计中又采用了对比研究的方法。在定量研究方面，本书采用了事件研究法、VaR方法、EWMA方法、极值理论、GARCH模型、最小方差模型、均值方差模型、CAPM模型等，确定出适合我国证券市场的指数创新产品合约规格并提出风险控制措施，研究了如何从技术上量化风险并从制度上控制风险，弥补了国内在股票指数产品创新研究中缺乏系统性研究的空白。研究所提出的股票指数创新产品的可操作性建议，可以作为交易和中国证监会等证券监管部门制定决策的重要依据。
本书的研究成果进一步完善了我国统计指数编制的理论和方法，丰富了我国统计指数理论和应用的宝库，拓展了统计定量分析方法在金融行业的应用领域，其研究成果可充实到我国统计以及金融统计的教材中。