个人简介

卡罗尔·亚历山大，曾经撰写与编辑有关数学和金融专业的14本书。为风险管理与投资分析软件的设计、开发与测试做过咨询。这些投资新工具包括：GARCH，指数跟踪、系统套利、波动交易、VaR和套利交易。最近设计的软件有：外汇交易基金高频率定价模型、操作风险资本模型。目前的研究领域为量子对冲基金策略、正交因子模型、多因子校正定价横型、区域性波动、新GARCH模型和对数混合密度。
　　她曾在萨斯大学和伦敦经济学院学习，获得代数理论学，博士和计量经济学硕士。1996年担任加拿大Algorithmics公司学术负责人。1998年，加入了日光全球控股公司，任市场风险横型主管。1999年以来，为英国瑞定大学ISMA中心风险管理研究会的理事，同时为PRMIA学术顾问委员会理事。
　　陈林龙，1964年12月生，江苏人。现任中国工商银行资产风险管理部副总经理，管理学博士。1993年进入中国工商银行总行工作，先后从事信贷计划、财务管理、资产负债管理和风险管理等工作。1998-1999年被派往加拿大Alberta大学学习，从事博士后研究，并在加拿大皇家银行总行工作一年。对宏纲经济、金融风险控制、商业银行管理、区域经济、财务管理、决策支持系统等有较深入研究，著有专著《现代西方商业银行核心业务管理》等2本，论文20余篇。社会兼职包括：加拿大中国金融协会（CCFA）副会长、全国金融青年委员等。

内容简介

本书全面讨论了操作风险的计量、分析和控制，为操作风险管理提供了一套切实可行的方案。
　　操作风险是由人的失误、系统失败、不完善的控制和程序、未经授权的活动和外部事件导致的非预期损失。在某些业务领域，操作风险比市场风险和信用风险更为重要，许多银行承认，由操作风险引起的损失已经超过10亿美元，而其他未经披露的损失事件可能更为严重。
　　正是因为上述原因，最新发布的《巴塞尔新资本协议》增加了关于操作风险的内容，操作风险逐渐成为金融机构关注的焦点。
　　本书作者来自下列机构，他们工作在操作风险计量、监管和管理的第一线：
　　巴塞尔银行监管委员会；
　　英国金融服务局（FSA）；
　　美国联邦储备银行芝加哥分析；
　　ISMA中心；
　　伦敦经济学院（London School of Economics）；
　　瑞士再保险公司（Swiss Re）；
　　第地资本银行（Capital One Bank）；
　　Algorithmics公司；
　　德累斯登银行（Dresdner Bank）；
　　安永公司（Ernst and Young）。