个人简介
宋福铁，汉族，1971年2月出生，河南固始人。金融学博士，华东理工大学商学院金融系副教授，硕士生导师，主要从事金融工程、计量经济学方面的研究，近年来在国内外核心期刊等杂志公开发表论文多篇，在国债利率期限结构拟合与预测方面有一定的研究积累。
内容简介
本书主要研究国债利率期限结构的预测理论及相关的利率风险管理。全书共分为七章：第1章介绍利率期限结构理论；第2章我国利率期限结构的静态估计及实证分析；第3章我国利率期限结构的动态估计及实证分析；第4章以沪市国债为例，实证研究国债利率期限结构；第5章就如何形成合理的国债利率期限结构给出对策；第6章在上述研究的基础上，展望利率期限结构预测理论及实证预测的未来，并重点讨论对CIR模型的修正及今后的研究方向；第7章介绍利率风险管理。