个人简介
赫尔穆特·鲁克波尔（Helmut Lutkepohl），1992～2005年担任德国洪堡大学经济与商务管理学院的计量经济学教授，在此之前他于1987～1992年担任德国基尔大学统计学教授，于1985～1987年担任德国汉堡大学统计学教授，还于1984～1985年担任加利福尼亚大学圣迭戈分校客座助理教授，目前他担任意大利佛罗伦萨欧洲大学研究所的计量经济学教授。他还担任《计量经济学理论》、《应用计量经济学》、《实证经济学》、《动态宏观经济学》、《实证经济学》、《计量经济学评论》等多家期刊的副主编；他曾经出版了《多元时间序列分析导论》、《矩阵手册》等10余部关于计量经济学与时间序列分析的著作与教材，曾经在《计量经济学理论》、《应用计量经济学》、《计量经济学》、《应用时间序列》等学术刊物发表论文70余篇。
内容简介
本书对20年来时间序列模型的发展及其应用做了一个系统的整理和介绍，以单位根和协整为核心，包括结构向量自回归模型、条件异方差模型、非线性和非参数时间序列模型、平滑转移回归模型等，最后本书还对德国柏林洪堡大学研究开发的多变量时间序列分析软件JMulTi进行了简单的介绍。
该书适合作为经济学、金融学和统计学专业硕士研究生和博士研究生的教材，同时也可以作为从事宏观经济建模和金融建模的研究人员的参考书。