个人简介
蔡明超，副教授，CFA（美国特许金融分析师证书持有人），1991年本科毕业于上海交通大学应用数学系，先后获得上海交通大学管理科学硕士学位和企业管理博士学位（金融方向）。1198年至今在上海交通大学安泰经济与管理学院从事教学与科研工作，并建立尔塔养老投资研究网：http://www.pensionresearch.cn;2006年美国Columbia商学院访问学者，同年在纽约曼哈顿通过CFA三级考试。
杨朝军，1960年生，上海交通大学证券金融研究所所长，教授、博导。
自1985年开始研究证券投资理论与实务，1989年在国内高校率先开授“证券投资分析”课程，把现代资产组合理论引入中国。曾在证卷投资领域主持四项国家级科研项目，著作、论文甚丰。兼任多家证券投资机构首席顾问及董事之职，对规模投资组合管理有较深的研究与认识。
内容简介
本书是一本面向投资组合管理流程的投资分析定量教材。第1章简要分析了资产组合管理决策流程中投资哲学的主要内容与选择。第2章与第3章采用定量分析的方法说明了投资者与市场的互动过程，包括收益与风险偏好，资本市场预期的形成。第4章和第5章分别论述了经典的资产组合管理问题，Goldman Sachs公司拓展地引入了投资者主观预期的最优资产配置模型。第6至8章讨论了市场效率与被动投资的关系、主动投资下的有效边界、在主动投资哲学下如何整合基础分析与技术分析等问题。第9至11章分别讨论了三个专门的问题：资产配置的决策目标、养老金的资产配置及衍生产品组合管理。最后一章是绩效评估理论，回答了投资者能否根据过往的投资绩效来选择基金经理人问题，并介绍了全球投资绩效标准(GIPS)。
本书的设计目标是架起连接学术界与产业界、投资银行研究人员与市场营销人员的桥梁。
本书适合作为高校金融学、管理学及相关专业的高年级本科教材，也适合相关研究人员参考阅读。