内容简介
本书是一本绝佳的金融投资参考书，论述了两个获得诺贝尔经济学奖的理论，涉及的领域广泛，方法浩瀚。本书是数理金融大学本科教科书，以债券和股票价格的数学模型为基础，涵盖了对现代金融市场运行有重大影响的数理金融的三个主要领域：布莱克-斯科尔斯期权和其他衍生证券定价；马科维茨资产组合优化理论和资本资产定价模型；利率及利率的期限结构。
本书将金融学的动因与数学的风格相结合，仅要求读者掌握概率论和微积分的基础知识。本书推理严谨，数学难易程度适合于大学本科二年级或三年级学生。
本书包含了大量的例子和练习，这为导师提供了大量的素材，使得本书适合于自学。本书不仅适合于数学专业的学生，还适合于企业管理、金融学和经济学专业的学生以及对金融学有兴趣和需要了解金融基础理论的人士。