个人简介

武剑，中国社会科学院经济学博士，中国人民银行金融研究所博士后，国家体改研究基金会高级研究员。长期在银行从事金融风险管理，在信贷管理、风险计量、经济资本以及新资本协议实施等方面具有较高的造诣。出版个人专著3部，先后在《经济研究》、《金融研究》等国家一级刊物上发表论文近百篇。曾任中国建设银行总行风险管理部助理总经理；上海浦东发展银行总行风险政策管理部总经理。现就职于中央汇金公司，任中国光大银行董事会专职董事、风险管理委员会主席。

内容简介

对于银行而言，经济资本是实现股东价值最大化的重要工具，其强大的管理功能集中体现在三个方面：一是风险管理方面，经济资本作为集成化的核心变量，可以用于资产组合分析、多维度限额管理以及金融产品定价等关键领域，是实现风险管理科学化、系统化和精细化的根本方式；二是绩效考核方面，商业银行可以在经济资本的基础上，建立起风险调整后资本收益率（RAROC）和经济增加值（EVA）相结合的绩效考核体系，形成兼顾风险与收益、规模与质量的激励约束机制；三是资源配置方面，银行通过制定严谨、务实的经济资本分配方案，可以确定未来一段时期的业务发展策略和资金投向，形成目标明确、约束严格、可执行性强的政策体系，实现各类资源的优化配置和高效率使用。
本书是在对国内外银行进行大量实证研究的基础上形成的，它较为系统地阐述了经济资本管理的发展历程、战略意义、计量模型、配置方式和管理效用，并结合我国商业银行的具体情况，提出了实施经济资本管理的基础路线图。本书对经济资本配置所涉及的大量数学推导和技术性论证作了必要的简化，力求阐明原理，突出业务逻辑，使更多的金融从业者了解和掌握经济资本管理的基本方法论。希望本书能够为我国商业银行在不远的将来全面实行经济资本管理这一先进的模式打下良好的基础，进而有助于中国银行业的稳定运营和健康发展。