个人简介

张瑞锋，男，1972年出生，河北永清人，管理学博士，现为河北经贸大学副教授。1995年7月于河北工业大学技术经济专业毕业后，进入河北经贸大学从事信息技术的教学工作，2002年获得北京科技大学计算机应用专业硕士学位，2004年初考入天津大学管理学院，师从张世英教授从事金融计量方向的研究，2007年初获得管理学博士学位。 主要研究领域为金融计量、金融市场波动溢出、计量经济、技术经济。主持、参加国家级、省部科研项目5项；在《中国管理科学》、《数量经济技术经济》、《自然辩证法研究》、《系统工程理论与实践》、《系统工程学报》等杂志发表学术论文30余篇，其中多篇被EI、ISTP检索，代表性论文有“金融市场波动溢出分析及实证研究”、“金融市场协同波动溢出分析及实证研究”、“基于高频方差持续的资本资产定价模型研究”等。近两年，参加了“第14届面板数据计量经济学国际会议”、“Proceedings of 2007 International Conference on Management ScienCe & Engineering（14th）”等国际高水平学术会议，广泛地进行了学术交流。

内容简介

多年来，为揭示经济及金融波动的本质，国际学术界对经济及金融系统的运行规律进行了不懈的探索。在金融计量的发展过程中，影响最大、具有里程碑意义的工作是刻画时变波动的金融波动模型：一是1982年恩格尔（Engle）创造性提出的ARCH模型，并用该模型分析了英国通货膨胀指数波动聚集性；另外就是1986年泰·勒（Taylor）提出的SV模型。随后的20年中，有关这两方面的各种变化形式和各种应用研究成果不断涌现，这两类模型广泛地应用于金融分析、金融预测等方面。但是，由于国际问信息流、技术流、资金流等的流动性，世界各国经济、金融系统从最初孤立分散系统整合为在子系统间存在较强耦合作用的世界经济大系统。这既增加了各国经济之间的联系，促进了经济发展，也为风险在世界范围内的传播创造了机会，加大了全球金融市场之间的相互影响，导致了各个市场之间波动的溢出效应，金融风险在不同市场之间传导、放大，使得全球金融市场的波动性和风险不断加大。因此，在金融决策中，为了提高决策的准确性，降低决策风险，研究分析金融市场之间的波动溢出效应是非常必要的。
《金融市场波动溢出研究》在充分吸收国内外相关研究成果的基础上，对金融市场波动溢出问题做了全面、系统的方法讨论和实证研究。一方面，从不同角度研究了波动溢出效应及协同波动溢出效应的分析方法，提出了更实用的理论分析方法；另一方面，以金融市场数据深入讨论了中国金融市场与国际金融市场之间的波动溢出效应关系，为金融市场决策提供依据。