内容简介
2002年以来，我国可转换债券市场的迅速发展导致了业界和学者的充分关注。本书以可转换债券的定价为主线，共分为八章。前两张介绍了我国可转换债券市场的概况，第三章和第四章针对可转换债券定价的研究现状进行了较深入的探讨。第五、六章以我国的可转换债券市场为对象，分析了我国目前可转换债券定价的主要方法和不足，在此基础上，以我国可转换债券市场2003年至2004年间上市交易的22只为样本，结合相应的可转换债券定价模型，对我国该时期的可转换债券市场进行了实证研究。本书第七章主要针对2005年以来我国可转换债券市场上出现的种种问题和弊端，定性分析和解释了我国可转换债券市场的金融动机扭曲、触发性条款设定和定价难题等现象产生的根源及解决的措施。本书第八章回顾了以上各章的主要结论并给出了进一步研究的方向。