个人简介
作为一名资深的风险管理顾问，克里斯·莫里森（Chris Marrison）博士在交易风险、信用风险、业务控制、资产负债管理、新兴市场以及项目融资等诸多领域都具有丰富的实践经验。莫里森博士曾经就任Capital Markets Company的管理总监和Oliver Wyman & Co.的高级协调主管，他还曾是英国皇家空军的一名军官，作为技术顾问参与了美国、保加利亚、巴西的重大工程项目，并对北美、欧洲、亚洲及非洲国家的政府和银行的风险管理提供专业咨询。
内容简介
这是一本关于金融风险度量、金融风险管理最完整、最详尽的操作指南。
本书系统介绍了风险度量的基本概念、理论基础、实施方法以及最新进展；全面阐述了《巴塞尔银行资本协议》的理论基础与实施途径。结合具体实例，分别介绍了银行市场风险、资产负债管理风险、信用风险以及操作风险的概念、范围以及度量理论与方法。最终将各种金融风险的度量技术综合在一起，形成了一套完整的银行主要风险度量体系。
本书深入讨论了涉及银行风险度量的一些核心概念：
·经济资本
·风险调整资本回报率（RAROC）
·股东增值（SVA）
·在险价值（VaR）
·资产负债管理（ALM）
·信用风险
·市场风险
·操作风险
·风险分散
·巴塞尔资本协议
本书适用于金融企业的高级管理人员、风险管理人员、业务管理人员以及相关专业的学生。