《国债基差交易——为避险者、投机者和套利者提供的详解（第三版)》- 盖伦·D.伯格哈特　等著，王玮　译 - 读书评论

图书详细信息推荐图书 | 最新书评

国债基差交易——为避险者、投机者和套利者提供的详解（第三版)

作者：盖伦·D.伯格哈特　等著，王玮　译

出版社：中国金融出版社

出版日期：2010年12月

想读在读读过

个人简介

本书评论

基差交易大有可为

王红领 2015-02-27

所谓基差，简单的来说，就是同一个国债交易标的的，国债期货的价格与其现货的价格之间的差异，通过在这两种有价格差异的交易标的的交易来实现套利的一种交易方式。由于国债现货与期货定价方式与交易对象之间，都存在着这样与那样的差别，因此，在国债期货与现货的交易价格往往并不完全一致，而是存在着一定的差异，即存在着价格差，即其中的一个价格会高于另外一个，这便为套利交易者提供… [阅读全文]

国债投资同样可以获大利

王红领 2011-11-09

国内有相当多的投资者对于国债投资有一种不正确的认识，那就是，认为国债投资往往只能获小利，是一种偏重于保守的四平八稳的、适合于中老年投资者的投资之法（这一点，笔者在讲授国债这门课程的时候也做几次这样的调查，其结果也证明了这一点）。事实果真如此吗？非也。国债交易虽然风险看似不大，可是，如果是国债衍生交易的话，其风险同样是巨大的，上个世纪九十年代上海证券交易所所发… [阅读全文]